Módulo do tópico

Risco de mercado e cenários

Sensibilidades, correlação, VaR, Expected Shortfall e perdas em estresse.

Estudo aprofundado

Do conceito ao risco, à memória e à verificação

Conecte posição, fator, horizonte, limite, garantia, caixa, resposta e evidência.

Conceitos principais

Conceito 1

Sensibilidades, correlação, VaR, Expected Shortfall e perdas em estresse.

Pista de prova: Delimite exposição, métrica, horizonte, limite, cobertura, resposta e evidência.

Erros recorrentes e cuidados

Não confunda valor de mercado, exposição, margem requerida, garantia disponível e liquidez de caixa.

Cuidado: Evite responder apenas por palavra-chave: confira a regra, o contexto e a exceção antes de marcar.

Âncoras de memória

Risco de mercado e cenários

Sensibilidades, correlação, VaR, Expected Shortfall e perdas em estresse.

Regra de verificação

Faça a verificação somente depois de resumir cada conceito em uma frase e identificar de memória um erro importante.

Verificação de conhecimento

Uma verificação curta para confirmar a compreensão deste módulo.

Verificação com 1-2 questões

Qual diferença central entre VaR e teste de estresse?

Um VaR diário de R$ 2 milhões equivale a 4% do patrimônio. Qual patrimônio?

O VaR cai após posições antes independentes ficarem altamente correlacionadas. O que fazer?

Responda todas as questões antes de enviar.

Próximo passo recomendações personalizadas

Avance quando os conceitos deste módulo estiverem firmes.

O que é o Pass Harbor?

Preparação totalmente gratuita para 143 exames do Brasil.

“Preparação de qualidade deve ser acessível para todas as pessoas.”