Módulo do tópico

Imunização, duration e convexidade

Duration modificada, dollar duration, key-rate duration, convexidade e passivos.

Estudo aprofundado

Do conceito ao risco, à memória e à verificação

Conecte construção de carteira, mensuração de risco e desempenho às responsabilidades regulatórias do gestor.

Conceitos principais

Conceito 1

Duration modificada, dollar duration, key-rate duration, convexidade e passivos.

Pista de prova: Defina objetivo, benchmark, risco relevante e horizonte antes de escolher a decisão.

Erros recorrentes e cuidados

Não aplique uma métrica ou regra sem conferir premissas, unidade e contexto da carteira.

Cuidado: Evite responder apenas por palavra-chave: confira a regra, o contexto e a exceção antes de marcar.

Âncoras de memória

Imunização, duration e convexidade

Duration modificada, dollar duration, key-rate duration, convexidade e passivos.

Regra de verificação

Faça a verificação somente depois de resumir cada conceito em uma frase e identificar de memória um erro importante.

Verificação de conhecimento

Uma verificação curta para confirmar a compreensão deste módulo.

Verificação com 1-2 questões

A duration modificada estima:

Um bond vale R$ 2 milhões e tem duration modificada 5. Sua dollar duration para 1,00 ponto percentual é:

Para imunizar um passivo contra pequeno choque paralelo, o gestor deve inicialmente igualar:

Responda todas as questões antes de enviar.

Próximo passo recomendações personalizadas

Avance quando os conceitos deste módulo estiverem firmes.

O que é o Pass Harbor?

Preparação totalmente gratuita para 143 exames do Brasil.

“Preparação de qualidade deve ser acessível para todas as pessoas.”